Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Стресс тестирование в кредитных организациях». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Более детально о методиках стресс-тестирования — см. Stress Testing by Large Financial Institutions: Current Practice and Aggregation Issues — Bank for International Settlements, Basel, 2000; A Survey of Stress Tests and Current Practice at Major Financial Institutions — Bank for International Settlements, Basel, 2001.
Кроме того, в подходе «снизу вверх» не учитываются сетевые эффекты, в связи с тем, что банк рассчитывает собственные потери, не учитывая их влияние на ухудшение финансового состояния своих контрагентов.
ЦБ РФ проводит стресс-тестирование 15 банков по методу bottom-up
В кризисных условиях стресс-тестирование кредитных организаций приобрело особую значимость. После того как в ноябре 2014 года рубль стал стремительно катиться вниз, а банки срочно меняли числа на табло в обменниках на трехзначные, у населения и в бизнес-сообществе случилась паника, повлекшая обострение кризиса.
Развитие стресс-тестирования стало ответом мирового финансового сообщества на повышение общего уровня рисков и серию крупных финансовых кризисов последних десятилетий. Регуляторы подхватили удачную инициативу.
Развитие стресс-тестирования стало ответом мирового финансового сообщества на повышение общего уровня рисков и серию крупных финансовых кризисов последних десятилетий. Регуляторы подхватили удачную инициативу.
Такая ситуация объясняется вероятностным характером показателей, используемых при оценке и анализе рисков. Применение стресс-тестирования несмотря на относительную субъективность сценариев позволяет с минимальными затратами оценить стрессоустойчивость кредитной организации, определить наихудшие сценарии развития ситуации, выделить наиболее значимые для банка факторы, выработать ряд превентивных мер.
Стресс-тестирование операционного риска в кредитной организации (Миронова С.Ю.)
После составления необходимой базы данных осуществляется детальный анализ кредитного и торгового портфелей, идентификация рисков, которым в наибольшей степени подвержена кредитная организация.
Банк России проводит стресс-тестирование банков не реже одного раза в полугодие. Результаты анализа по итогам минувшего года публикуются в «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора». Стресс-тестирование проводится на базе сценарного анализа с использованием макроэкономического моделирования.
Управление операционным риском играет существенную роль в системе риск-менеджмента кредитной организации, поэтому важной задачей является выбор эффективной методики оценки, соответствующей специфике конкретного банка.
В прошлом году ЦБ проводил надзорные стресс-тесты на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования в целях выявления наиболее подверженных отдельным видам рисков банков, а также для получения оценок потенциально необходимой им докапитализации.
ЦБ проводит стресс-тестирование 15 крупных банков
Во-первых, регуляторный стресс-тест — он проверяет то, чего «опасается» ЦБ, который хочет, чтобы банки были готовы к таким потрясениям. Во-вторых, акционерный стресс-тест, который определяет то, чего «опасаются» акционеры. Он в итоге выражается в требованиях к банку иметь экономический капитал, достаточный для такого стресс-теста.
Методы «сверху вниз» дают количественные ориентиры исходя из определения подверженности риску выбранного индикатора риска (чаще всего им является валовый доход) путем взвешивания индикатора по одному или нескольким направлениям на определенный коэффициент (коэффициенты).
Ввиду индивидуальности рискового профиля каждой кредитной организации, а также отсутствия унифицированных и общепринятых стандартов в проведении стресс-тестирования кредитные организации должны самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс-тестов.
На сегодняшний день, стресс-тестирование становится все более распространенным методом анализа рисков в финансовых организациях, поскольку банковское регулирование предписывает использование стресс-тестирования при применении банками внутренних рейтингов.
Модели и методы стресс-тестирования
В рамках реализации программ модернизации производственного капитала организаций реального сектора экономики мониторинг можно рассматривать как систему…
И наши банки делают это так, как могут. Центральный банк России провел опрос «О практике стресс-тестирования в кредитных организациях». Всего в опросе участвовали 192 российских банка, в 160 из которых проводится стресс-тестирование, разработанное специалистами ЦБ РФ.
При расчете максимальных потерь определяется комбинация факторов риска, их негативная динамика, потенциально способные принести максимальные убытки кредитной организации.
ЦБ РФ предложил банкам в качестве методической помощи рекомендации «Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях». К сожалению, этот документ не содержит описания конкретных технологий (методик) стресс-тестирования, которые могли бы применяться в специфических российских условиях.
В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности носят в основном краткосрочный характер. Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной организации изменений заданного фактора риска (например, рост/снижение обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок).
Появлению этого комплекса мероприятий, необходимого в современной нестабильной экономической ситуации, способствовал мировой финансовый кризис 2008-2009 г.
В рамках данной категории оценку риска обычно именуют , что на уровне отдельного события может звучать парадоксально, однако является важнейшей статистической характеристикой позиции и основой для принятия многих управленческих решений.
В-третьих, управленческий стресс-тест — то, чего «опасается» менеджмент банка. Обычно эта проверка самая легкая из всех названных, но тем не менее важная.
Развитие стресс-тестирования стало ответом мирового финансового сообщества на повышение общего уровня рисков и серию крупных финансовых кризисов последних десятилетий.
Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям.
Также проводится анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска и рассчитываются максимальные потери.
Финансовая организация должна регулярно (не реже одного раза в год) осуществлять оценку применяемых сценариев, качества используемых данных и допущений, соответствия полученных результатов стресс-тестирования на предмет их актуальности.
События операционного риска встречаются в практике кредитных организаций часто, они могут иметь разную степень вероятности и разные масштабы.
В международной банковской практике используются различные методики стресс-тестирования. Чаще других применяют следующие три методики.
Методика максимальных убытков позволяет оценивать рискованность портфеля активов путем идентификации потенциально самых убыточных комбинаций действия факторов риска.
Дальше кредитная организация этот сценарий обогащает своими дополнительными показателями и возвращает нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случатся такие вот события. Это позволяет нам обсуждать проблемы и возможности решения этих проблем в случае, если эти сценарии сработают», — добавила она.
Между тем операционный риск должен рассматриваться в том числе и как индикатор успешности функционирования всех банковских процессов и определяться не только с точки зрения возможных убытков, но и с точки зрения качества и успешности осуществления операций, сделок и процессов. Это является обязательным условием успешного формирования базы данных по событиям операционного риска.
Дополнение по оценке рыночных рисков к Базельскому соглашению по капиталу (Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks — Basel Committee on Banking Supervision, January 1996 (updated to April 1998)).
Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.
Для устранения существующих недостатков в системе были внесены изменения в уже существующие документы по вопросам стресс-тестирования и опубликованы новые, такими международными организациями как: Совет по финансовой стабильности (СФС), Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), Европейский комитет по банковскому надзору (ЕКБН), Институт международных финансов (ИМФ).
Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
Позволяет рассмотреть распределение экстремальных значений факторов риска за определенный период времени.Рассчитывается величина Valueatrisk(Var)- стоимостная мера риска.
Центральный Банк Российской Федерации
Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что регулятор планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования.
В последние пару лет ЦБ часто устраивает всевозможные проверки банков. Тестирует их на прочность при определенном неблагоприятном стечении обстоятельств. Да и экономическая ситуация в России стала для банков постоянным стресс-тестом. Некоторые кредитные организации сами подвергают себя стресс-проверкам, примеряя условные «тяжелые» сценарии.
Ввиду индивидуальности рискового профиля каждой кредитной организации, а также отсутствия унифицированных и общепринятых стандартов в проведении стресс-тестирования кредитные организации должны самостоятельно разрабатывать модели проведения стресс-тестов.
Поэтому целесообразно будет подробно рассмотреть каждый вид стресс-теста – вид определенного сценария событий – (табл. 3), раскрыв его индивидуальность, что позволит выбрать эффективный способ оценки рисков кредитной организации.
Оно совершенствует любую страницу энциклопедии, которую вы посетите, с помощью магических технологий WIKI 2.